Sistema de negociação de hedge triangular

Arbitragem Triangular 7.5.

Metatrader (MT4 / MT5) Expert Advisor.

A EA de Triangular Arbitrage explora ineficiências de mercado entre três pares de moedas relacionados, colocando transações de compensação que se anulam para um lucro líquido praticamente sem risco. Por outro lado, não pode ser negociado com microlotes e as oportunidades de negociação não acontecem com muita frequência.

Fácil de configurar e supervisionar Não há indicadores ou análises rigorosas necessárias A estratégia é independente de prazo A estratégia é neutra para notícias, lacunas ou picos de preços As transações são completamente protegidas por hedge: tudo o que você pode perder é o spread Em condições ideais de negociação, a arbitragem triangular é Uma estratégia de risco zero A arbitragem é uma estratégia de alto volume e gera muitos descontos. A estratégia é compatível com NFA / FIFO.

Implementa um conjunto de recursos exclusivos:

Você decide qual par está configurado para negociar o Adapts para spread, commissions e swaps Implementa um recurso de expiração de negociação opcional Customizável gatilho de preço e meta de lucro.

Pode negociar qualquer um dos conjuntos de pares a seguir:

EURUSD, EURGBP e GBPUSD EURUSD, EURAUD e AUDUSD EURUSD, EURNZD e NZDUSD EURCHF, EURUSD e USDCHF EURCAD, EURUSD e USDCAD.

Aumente sua atividade comercial com o EA Arbitrage Triangular mais fácil e completo disponível, assim como nossos clientes já fizeram.

O que é arbitragem triangular?

A arbitragem triangular (também conhecida como arbitragem de moeda cruzada ou arbitragem de três pontos) é o ato de explorar uma oportunidade de arbitragem resultante de uma discrepância de preços entre três diferentes pares de moedas no mercado de câmbio.

Um acordo de arbitragem triangular envolve três negociações, trocando a moeda inicial por um segundo, a segunda por um terceiro e a terceira pelo inicial. Durante o segundo negócio, o arbitrador bloqueia um risco de risco zero da discrepância que existe quando a taxa de câmbio cruzada de mercado não está alinhada com a taxa de câmbio cruzada implícita.

Um negócio lucrativo só é possível quando surge uma deficiência de mercado e se os tempos de execução são pequenos. Na prática, há um risco substancial de execução ao empregar uma estratégia de arbitragem triangular para os comerciantes de varejo, já que os tempos de execução nunca são perfeitos no lado do servidor.

Um exemplo de Arbitragem Triangular.

Um exemplo de anel de arbitragem triangular é o dólar americano (USD), a libra esterlina (GBP) e o euro (EUR). Os pares de moedas envolvidas em tal oportunidade de arbitragem são EUR / USD, GBP / USD e EUR / GBP.

Esses pares podem ser considerados como uma fórmula algébrica com um numerador e um denominador, compondo a seguinte expressão para encontrar ineficiências.

Se o resultado da equação acima não for zero, sabemos que esses pares de moedas não estão equilibrados e o mercado está apresentando uma ineficiência da qual poderíamos lucrar.

Dados os seguintes preços, por exemplo, descobrimos que os pares são desequilibrados.

. mas a ineficiência é de apenas 2,3 pips, o que não nos permite negociar e lucrar depois de pagar o spread dos três pares de forex envolvidos. Para fazer um comércio de arbitragem triangular, a ineficiência que desencadeia a negociação deve estar sempre acima do custo combinado de spread e comissões para os pares de moedas envolvidos.

Para negociar, precisaríamos de uma ineficiência mais profunda, como a seguinte:

1. Carregue o EA no gráfico EURUSD Não há necessidade de carregar o EA em gráficos diferentes. Carregá-lo uma vez no gráfico EURUSD - ou em qualquer outro gráfico - é o suficiente para que o EA colete os preços dos três pares no anel de par e comércio. 2. Mostre todos os instrumentos no Market Watch O seu servidor de corretor apenas envia os preços para o terminal do seu metatrader para os símbolos que você listou no mercado. Mostrar todos eles garante que o EA possa ler os preços do anel de par desejado. 3. Digite o prefixo e sufixo apropriado Se os nomes dos símbolos do seu corretor forem simples, como EURUSD, GBPUSD e EURGBP, você pode pular esta etapa. Mas se os seus símbolos são nomeados de forma diferente, por exemplo, fxEURUSDmini ou EURUSDfx, você precisa definir o prefixo e o sufixo apropriados nas entradas, de forma que o EA chame os nomes dos símbolos corretamente. Por exemplo, se o seu símbolo EURUSD for denominado EURUSDfx, você deverá digitar "fx" como sufixo. Se o seu símbolo EURUSD é chamado fEURUSDmini, então você deve digitar "f" como prefixo e "mini" como sufixo. 4. Feito! Tudo está configurado corretamente agora e você verá dados na tela.

Ações necessárias durante a negociação.

É importante monitorar constantemente o escorregamento incorrido pelo EA ao executar negociações. Como o EA negocia ineficiências combinadas de 3 pares, qualquer derrapagem combinada de 3 pips também invalida o negócio e proíbe o EA de obter lucros. A guia especialista do terminal exibe o desvio incorrido por cada negociação executada. Preste muita atenção a isso. Se o escorregamento combinado para os negócios ficar acima de 1,5 pips, pode ser uma boa ideia mudar para outro corretor ou encontrar um melhor local de operação de rede.

Ao carregar o indicador em qualquer gráfico, você será apresentado a um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não se desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos.

Símbolos Neste bloco de configurações, você pode escolher o par que deseja trocar. Você também precisará digitar o sufixo e o prefixo dos nomes dos símbolos na sua plataforma Metatrader. Por exemplo, se o seu corretor oferecer o símbolo EURUSD chamado mEURUSDfx, você deverá digitar m como prefixo e fx como sufixo. Configurações de Negociação Este bloco controla o comportamento da atividade de negociação.

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Nossa missão é criar ferramentas de negociação únicas e de alta qualidade para a plataforma Metatrader. Se você gosta de nossos indicadores livres e EAs, por favor considere a compra de um produto para apoiar o nosso trabalho.

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Calculadora de hedge.

Oi! Estou aqui para compartilhar com vocês uma história sobre uma jornada de comerciante em busca do Santo Graal. E também te intruduza para uma poderosa calculadora de hedge, caso você não tenha ouvido falar dela.

Em junho do ano passado, um motociclista amigo meu que é um dos principais mecânicos de nossa associação de motos aprendeu que eu estava envolvido em negociação forex, aconteceu que ele também está negociando forex em tempo parcial. Ele animadamente me intrudiu para usar a calculadora de hedge que ele comprou da web. Eu olhei para isto, era só uma folha de arquivo de excel com um preço de etiqueta de $ 199. Eu não fiz nenhum comentário, mas no fundo da minha mente, eu estou rindo dele. "você foi enganado, estúpido!" Eu prefiro comprar EA no ebay com esse tipo de preço. O que um mecânico de motocicleta sabe sobre o comércio de FX? Nós todos sabemos que para ser um especialista em forex trading leva anos de experiência, colado à plataforma de aprendizagem a cada swing. Se ele é um banqueiro com diploma em finanças, eu poderia pensar duas vezes.

Meses já passou. Eu tenho pago EA no ebay no valor de mais de US $ 199, escolhendo EAs livres de site para site, testando várias metodologias de mouteki, sidus, vegas, fozzy para nomear alguns. Eu até desenvolvo minha própria estratégia de negociação, mas é difícil codificá-la em um EA e consome muito tempo negociando isso manualmente. Eu desisti disso.

Eu costumo viajar para o lado do campo com meus amigos de motoqueiros todos os fins de semana. Mas devido ao meu novo desejo de encontrar o Santo Graal, estou preso entre o teclado e a cadeira, mesmo nos finais de semana.

Em um belo domingo de manhã, fiz uma pausa e fui passear com a gangue. Para minha surpresa, nosso chefe mecânico está agora montando em sua nova Harley (ainda usando o mesmo par de calças de couro fedorento). Ele só costumava ser dono de um helicóptero enferrujado feito de lixo, agora em uma nova Harley com acessórios completos. Perguntei-lhe de maneira sarcástica: "Você roubou um banco?" rindo me respondeu. "Não, eu ganhei de negociação forex usando a calculadora de hedge que eu te disse".

Ai! Eu senti como se tivesse sido atropelado por um caminhão, jogado para o outro lado da estrada e correu cruzado por um carro em alta velocidade. rolou pelo penhasco.

Algumas lições aprendidas naquele dia. Nunca subestime ninguém. Às vezes, o que estamos procurando já está na frente do nosso nariz, apenas para cegar para ver. Muitas vezes tomamos a lição da maneira mais difícil.

A calculadora de hedge é criada por um grupo de comerciantes de elite, juntamente com seus matemáticos contratados. A empresa é True North, se me lembro bem. Eu estou usando agora, e ganhando pips lenta mas seguramente.

Anexei uma declaração de histórico e uma captura de tela (um pouco distorcida em comparação com a real) de uma calculadora de hedge simples que muda a vida de um mecânico de motocicleta e espero que a minha seja como quando.

Leve-o para o que vale a pena.

Tenho recebido muitos PMs perguntando onde entrar em contato com a empresa ou como pagar pela calculadora. Aqui está o endereço de e-mail: true_north @ email que é verdadeiro sublinhado ao norte no e-mail.

O que é o site para esta calculadora?

você pode nos contar mais sobre essa empresa?

Pode até encontrar o seu site no google.

Esta calculadora realmente não é tão complicada de se replicar. Eu estou trabalhando em uma técnica de cobertura semelhante que eu estarei compartilhando aqui quando estiver pronto, mas independente disso, é simples proporções entre pares.

Edit: e eu duvido que ele foi feito por comerciantes de elite .. alguém com matemática do ensino médio (ou menos?) Poderia replicar isso. Desde que parece que pode haver interesse, estou pensando em fazer uma réplica. Vocês gostariam disso?

Você pode postar minas do site tem um erro.

parece a mesma coisa básica.

Eu não estive por aqui por um tempo, mas alguém apontou este fio para mim. Atonix está certo, a matemática para isso não é tão complicada. Tente fazer uma pesquisa sobre 'taxa de cobertura'.

Eu fiz pesquisa do google com as palavras-chave relação de hedge, fórmula, equação, correlação, como sugerido pela bwilhite. Mas nenhuma das fórmulas (Sharpe, Black-Scholes, Delta, fórmula Optimal) que eu encontrei é relevante para os cálculos que estamos procurando, mesmo que isso aconteça, não é para um matemático médio computá-la. Se fosse assim tão fácil. ninguém pagará uma taxa de assinatura mensal para Freedomrocks, forexforsmarties, forex-assistant. Espero que alguém possa me apontar para o site certo para obter o cálculo correto.

Atonix, Se não é pedir muito. Você pode postar a fórmula aqui? A divisão de proporções entre pares é fácil, mas o que eu gosto de saber é como eles adicionam a razão do coeficiente de correlação ao seu cálculo e qual período (de tempo) eles usam.

Vou fazer uma visita diretamente à pessoa que recomendou essa calculadora para o nosso chefe mecânico (Fred), e ver se consigo obter algumas respostas às suas perguntas. Volto mais tarde. Tchau!

Se fosse assim tão fácil. ninguém pagará uma taxa de assinatura mensal para Freedomrocks, forexforsmarties, forex-assistant. Espero que alguém possa me apontar para o site certo para obter o cálculo correto. Atonix, Se não é pedir muito. Você pode postar a fórmula aqui? A divisão de proporções entre pares é fácil, mas o que eu gosto de saber é como eles adicionam a razão do coeficiente de correlação ao seu cálculo e qual período (de tempo) eles usam.

Tudo bem, aqui vou eu.

Sim, é assim tão fácil e as pessoas pagam por isso. Eu vou quebrar algo para você: eles não levam em conta nenhuma correlação. Não há razão. Vamos voltar para ver o que eles estão tentando fazer, qual é a correlação, então como isso poderia ser feito mais facilmente (e salvar a assinatura). Como eu sei tanto sobre isso? Eu sou um viciado em matemática e passei um tempo avaliando esses sistemas (descobrindo exatamente o que eles fizeram). Escusado será dizer que, depois de o meu julgamento expirar, nunca mais comecei a olhar para trás.

Os FreedomRocks (e os simulares) estão realizando carry trades para aproveitar a troca positiva. Bastante fácil. Eles fazem isso trocando pares de baixa volitilidade. Infelizmente para quem não presta atenção, eles não estão protegendo nada. Vamos pegar o USD / CHF e o EUR / USD (um cruzamento popular). Eles estão comprando e vendendo exatamente a mesma quantidade de dólares. Eles até te dizem isso. Tornando isso super simples, eles estão comprando $ 1 (e vendendo o mesmo valor em CHF), e depois vendendo $ 1 (e comprando o mesmo valor em EUR). Isso é igual a (exatamente):

($ 1 em EUR) / ($ 1 em CHF)

Que é (supprise!) EUR / CHF, um par que seu corretor deveria ter. Espere, espere, espere .. por que eles comprariam e venderiam dois pares diferentes em vez de apenas comprar EUR / CHF? Não tenho certeza, acho que é para manter a ilusão de que você está cercado. Então o que você está fazendo?

Você está negociando um par muito estável. Confira um gráfico EUR / CHF. Isto é o que a correlação se refere: quão estável é o par cruzado. O EUR e o CHF têm uma alta correlação, por isso são bastante estáveis. Outros não são tão estáveis ​​(especialmente o iene), mas pagam mais.

Então você está simplesmente negociando dois pares que são simulares (devido a condições econômicas muito simulares). Quanto maior a correlação, maior a volitilidade e maior o risco (mas geralmente maior a recompensa). Você geralmente troca vários pares para colocar seus ovos em várias cestas, porque até esses pares "estáveis" podem mudar.

Quer saber outro segredo? As correlações que eles listam são ótimas. Confira fxtrade. oanda / currencyCorrelations / heatmap. html. Primeiro, observe que o CHF está razoavelmente correlacionado com o EUR, mas se você olhar de perto, a correlação de 1 ano (esse sistema é de longo prazo, certo?) É -0,71. 6 meses é -0,76. 1 mês é -0,85. Isso não é nem perto do que eles dizem. Qual é o valor em qualquer correlação então?

Estabilidade. Correlações absolutas altas significam que os pares reagem de maneira muito semelhante, portanto, são bons para carry trades de menor risco.

Ok, isso deve lhe dar informações suficientes para começar a investigar isso e verificar tudo o que eu mesmo disse. Esses caras executam um bom chop-shop de um sistema. Precisa de sua quantidade mágica de cada moeda? Basta comprar o par cruzado resultante no valor desejado. Eu sugiro que você compre vários pares diferentes de baixa volitilidade.

Eu estou lançando uma técnica em breve que leva esses princípios e os usa apenas em condições rentáveis ​​e diversamente para gerenciar o risco de forma eficaz. E sem o roubo de US $ 100 + / mês. Ah, e se depois de ler isso você não acredita em mim, eu tenho a fórmula que FreedomRocks usa para calcular lotes.

Muitas vezes você atonix muita pesquisa foi para este.

Atonix, Obrigado por compartilhar seus pensamentos. Isso ajuda muito para os comerciantes novatos entenderem como esses dois pares principais se relacionam com o par cruzado. Eu já estou ciente disso, mesmo a "instrução de uso" do True North nos pede para usar o EUR / CHF como um barômetro para entrar em negociações. Esses sistemas simplesmente carregam o par EUR / CHF, a razão pela qual eu vejo / penso porque eles têm que dividi-lo em 2 é que você ainda pode comprar baixo e vender alto em seus respectivos pares de tempos em tempos, o que dificilmente pode ser feito se você estivesse apenas comprando o par eur / chf.

Ele tem taxas de correlação calculadas para a taxa horária.

Como eu disse, a paridade de 2 pares de moedas é fácil, eu tenho minha fórmula para isso. Eu testei a fórmula ao lado do True North e Freedomrocks, a alocação de lote é ligeiramente similar com poucas diferenças de lote de fração. Mas os resultados do comércio dão mais lucro e precisão usando o cálculo True North e FR. Esta é a razão pela qual eu acho que a relação de correlação precisa estar em conjunção com a fórmula de paridade do lote.

Não que eu duvide de você. Mas você pode nos compartilhar a mesma fórmula exata que a Freedomrocks está usando? talvez possamos debater um pouco mais para que possamos criar um sistema melhor aqui. O que você acha?

Eu também estou ansioso para o lançamento do seu sistema. Boa sorte!

Forex Mecânico

Negociação no mercado de câmbio usando estratégias de negociação mecânicas.

Arbitragem de três vias (triangular) no Forex: funciona?

A arbitrariedade de três vias agora surge quando consideramos um caso em que a taxa de câmbio EUR / JPY NÃO é equivalente ao caso EUR / USD / USD / JPY, portanto deve haver algo acontecendo no mercado que esteja causando uma inconsistência temporária. Se esta inconsistência se tornar grande o suficiente, pode-se entrar negociações na cruz e os outros pares em direções opostas, para que a discrepância seja corrigida. Vamos considerar o seguinte exemplo:

A taxa de câmbio inferida a partir do acima seria de 1,2713 * 84,75, o que seria 107,74 e a taxa real é de 107,86. O que podemos fazer agora é curto o EUR / JPY e ir longo EUR / USD e USD / JPY até que a correlação seja restabelecida. Parece fácil, certo? O fato é que há muitos problemas importantes que tornam quase impossível a exploração dessa arbitragem de três vias.

O primeiro problema é o custo de negociação. Esta arbitragem de três vias baseia-se em obter lucros muito pequenos do mercado e, como tal, torna-se extremamente vulnerável a variações de spread. Uma disseminação ruim significa que você perderá a maior parte da lucratividade ou precisará procurar por lacunas de arbitragem muito grandes, que são raras e, muitas vezes, alinham-se a eventos de notícias quando os spreads de negociação são muito maiores e a negociação se torna muito mais difícil.

O segundo e maior problema é a execução. Não só será extremamente difícil entrar nessas ordens sem qualquer desvio (já que sua lucratividade depende disso), mas sair pode ser ainda mais difícil, já que você estará tentando espremer uma pequena quantidade de lucro do mercado. Essas oportunidades de arbitragem também são pesquisadas por fundos com computadores ultrarrápidos e conexões diretas a feeds bancários e, portanto, a liquidez relacionada a eles irá secar muito rápido.

O simples fato de tentar negociar a arbitragem de três vias é que, para um comerciante de varejo, será quase impossível lucrar com a quantidade de custos de negociação, a raridade de oportunidades muito boas e a velocidade com que essas oportunidades se esgotam. 8221; como os comerciantes com acesso a um poder computacional muito mais rápido aproveitam-se deles. No final, tentar explorar uma dessas técnicas de negociação pode ser MUITO mais difícil do que negociar um sistema lucrativo simples e de longo prazo, já que sua lucratividade dependerá de muitos fatores que o comerciante regular de varejo não pode controlar. Na verdade, a exploração de cada oportunidade de arbitragem maior do que os custos de negociação é algo que os bancos e os fundos de hedge fazem constantemente, uma prática que ajuda a manter as taxas de câmbio equalizadas, tornando essas oportunidades praticamente inexistentes para os varejistas.

Como sempre, não há almoço grátis & # 8221; na negociação forex e sucesso vem do conhecimento e compreensão e não da exploração de alguns "mágicos" # 8221; sistema comercial que ninguém mais aproveita.

Cobertura Forex: Como Criar uma Estratégia de Cobertura Lucrativa Simples.

Em última análise, para alcançar o objetivo acima, você precisa pagar alguém para cobrir seu risco de queda.

Neste artigo, falarei sobre várias estratégias comprovadas de hedge cambial. A primeira seção é uma introdução ao conceito que você pode pular com segurança se já entender o que é a cobertura.

As duas segundas seções analisam as estratégias de hedge para proteger contra o risco de queda. Par hedging é uma estratégia que troca instrumentos correlacionados em diferentes direções. Isso é feito para uniformizar o perfil de retorno. A cobertura de opções limita o risco de queda pelo uso de opções de compra ou venda. Isso é o mais próximo de um hedge perfeito que você pode obter, mas ele tem um preço, como é explicado.

O que é cobertura?

A cobertura é uma forma de proteger um investimento contra perdas. O hedge pode ser usado para proteger contra um movimento de preço adverso em um ativo que você está segurando. Ele também pode ser usado para proteger contra flutuações nas taxas de câmbio quando um ativo é precificado em uma moeda diferente da sua.

Ao pensar em uma estratégia de hedge, vale sempre a pena ter em mente as duas regras de ouro:

A cobertura pode ajudá-lo a dormir à noite. Mas essa paz de espírito tem um custo. Uma estratégia de cobertura terá um custo direto. Mas também pode ter um custo indireto, pois a própria cobertura pode restringir seus lucros.

A segunda regra acima também é importante. A única cobertura segura é não estar no mercado em primeiro lugar. Vale sempre a pena pensar de antemão.

Cobertura cambial simples: o básico.

A forma mais básica de cobertura é quando um investidor quer reduzir o risco cambial. Digamos que um investidor americano compre um ativo estrangeiro denominado em libras esterlinas. Para simplificar, vamos assumir que é um compartilhamento de empresa, mas tenha em mente que o princípio é o mesmo para qualquer outro tipo de recurso.

A tabela abaixo mostra a posição da conta do investidor.

Sem proteção, o investidor enfrenta dois riscos. O primeiro risco é que o preço da ação caia. O segundo risco é que o valor da libra britânica caia em relação ao dólar americano. Dada a natureza volátil das moedas, o movimento das taxas de câmbio poderia facilmente eliminar quaisquer lucros potenciais da ação. Para compensar isso, a posição pode ser coberta usando uma moeda GBPUSD como segue.

No acima, o investidor “calça” uma moeda a termo em GBPUSD à taxa à vista atual. O volume é tal que o valor nominal inicial corresponde ao da posição da ação. Isso “bloqueia” a taxa de câmbio, dando ao investidor proteção contra movimentos da taxa de câmbio.

No início, o valor do encaminhamento é zero. Se GBPUSD cair, o valor do forward aumentará. Da mesma forma, se GBPUSD aumentar, o valor do forward irá cair.

A tabela acima mostra dois cenários. Em ambos, o preço da ação na moeda nacional permanece o mesmo. No primeiro cenário, a GBP cai em relação ao dólar. A taxa de câmbio mais baixa significa que a ação agora vale apenas US $ 2460,90. Mas a queda no GBPUSD significa que o valor atual da moeda agora vale US $ 378,60. Isso exatamente compensa a perda na taxa de câmbio.

Note também que, se GBPUSD aumenta, o oposto acontece. A ação vale mais em termos de US $, mas esse ganho é compensado por uma perda equivalente na moeda a termo.

Nos exemplos acima, o valor da ação em GBP permaneceu o mesmo. O investidor precisava saber antecipadamente o tamanho do contrato a termo. Para manter o hedge cambial efetivo, o investidor precisaria aumentar ou diminuir o tamanho do forward para corresponder ao valor da ação.

Como este exemplo mostra, o hedge de moeda pode ser um processo ativo e também caro.

Estratégia de cobertura para reduzir a volatilidade.

Como a cobertura tem custos e pode limitar os lucros, é sempre importante perguntar: "por que hedge"? Para os comerciantes de FX, a decisão de se proteger raramente é clara. Na maioria dos casos, os operadores de FX não estão mantendo ativos, mas diferenciais de negociação em moeda.

Negociação Grid.

Guia Definitivo.

Este ebook é uma leitura obrigatória para quem usa uma estratégia de negociação de grade ou quem está planejando fazer isso. A negociação de grade é uma poderosa metodologia de negociação, mas é cheia de armadilhas para os desavisados. Esta nova edição inclui novos materiais exclusivos e estudos de caso com exemplos reais.

Carry traders são a exceção a isso. Com um carry trade, o trader detém uma posição para acumular juros. A perda ou o ganho da taxa de câmbio é algo que o operador de carry precisa permitir e é frequentemente o maior risco. Um grande movimento nas taxas de câmbio pode facilmente eliminar o interesse que um corretor acumula ao manter um par de carry.

Mais para o ponto, os pares carregados são frequentemente sujeitos a movimentos extremos à medida que os fundos fluem para eles e para longe deles, à medida que as mudanças na política do banco central (leia mais).

Para mitigar este risco, o operador de carry pode usar algo chamado “reverse carry pair hedging”. Este é um tipo de comércio de base. Com esta estratégia, o comerciante vai tirar uma segunda posição de cobertura. O par escolhido para a posição de hedge é aquele que tem forte correlação com o carry pair, mas crucialmente o swap deve ser significativamente menor.

Exemplo de cobertura de par de ações: comércio de base.

Tome o seguinte exemplo. O par NZDCHF atualmente dá uma margem líquida de 3,39%. Agora, precisamos encontrar um par de hedge que 1) se correlacione fortemente com NZDCHF e 2) tenha menor interesse no lado comercial necessário.

Usando esta ferramenta gratuita de hedge FX, os seguintes pares são retirados como candidatos.

A ferramenta mostra que o AUDJPY tem a mais alta correlação com o NZDCHF no período que escolhi (um mês). Como a correlação é positiva, precisaríamos encurtar este par para dar uma proteção contra o NZDCHF. Mas como o interesse em uma posição curta de AUDJPY seria de -2,62%, isso eliminaria a maior parte do interesse de carry na posição comprada no NZDCHF.

O segundo candidato, GBPUSD parece mais promissor. Os juros de uma posição vendida em GBPUSD seriam de -1,04%. A correlação ainda é bastante alta em 0.7137, portanto, essa seria a melhor escolha.

Em seguida, abrimos as duas posições a seguir:

Os volumes são escolhidos de modo que os valores nominais de troca correspondam. Isso dará a melhor cobertura de acordo com a correlação atual.

A Figura 1 acima mostra os retornos do comércio de hedge versus o comércio não protegido. Você pode ver a partir disso que a cobertura está longe de ser perfeita, mas reduz com sucesso algumas das grandes quedas que teriam ocorrido de outra forma. A tabela abaixo mostra os fluxos de caixa e o lucro / perda mensais para o comércio coberto e não protegido.

Carry hedging com opções.

Cobrir usando um par de compensação tem limitações. Em primeiro lugar, as correlações entre pares de moedas estão em constante evolução. Não há garantia de que a relação que foi vista no início irá durar por muito tempo e, de fato, pode até mesmo reverter em determinados períodos de tempo. Isso significa que “cobertura de pares” pode aumentar o risco e não diminuí-lo.

Para estratégias de hedge mais confiáveis, o uso de opções é necessário.

Compra fora das opções de dinheiro.

Uma abordagem de hedge é comprar opções “fora do dinheiro” para cobrir o lado negativo do carry trade. No exemplo acima, uma opção de venda “fora do dinheiro” no NZDCHF seria comprada para limitar o risco de queda. A razão para usar um “out of the money put” é que o prêmio da opção (custo) é menor, mas ainda permite que o operador mantenha a proteção contra uma redução severa.

Vendendo opções cobertas.

Como alternativa ao hedge, você pode vender opções de compra cobertas. Essa abordagem não fornecerá nenhuma proteção negativa. Mas como escritor da opção você embolsa o prêmio da opção e espera que ele expire sem valor. Para uma "chamada curta" isso acontece se o preço cair ou permanecer o mesmo. É claro que, se o preço cair demais, você perderá a posição subjacente. Mas o prêmio coletado de chamadas cobertas continuamente escritas pode ser substancial e mais do que suficiente para compensar as perdas de baixa.

Se o preço subir, você terá que pagar a ligação que você escreveu. Mas essa despesa será coberta por um aumento no valor do subjacente, no exemplo NZDCHF.

Cobrir com derivativos é uma estratégia avançada e só deve ser tentada se você entender completamente o que está fazendo. O próximo capítulo examina a cobertura com opções em mais detalhes.

Proteção Downside usando Opções FX.

O que a maioria dos comerciantes realmente quer quando se fala em hedging é ter uma proteção negativa, mas ainda assim ter a possibilidade de lucrar. Se o objetivo for manter um lado positivo, só há uma maneira de fazer isso, usando as opções.

Ao cobrir uma posição com um instrumento correlacionado, quando uma sobe, a outra desce. As opções são diferentes. Eles têm um pagamento assimétrico. A opção será compensada quando o subjacente for em uma direção, mas cancelará quando for na outra direção.

Primeiro alguma terminologia de opção básica. Um comprador de uma opção é a pessoa que procura proteção contra riscos. O vendedor (também chamado de escritor) é a pessoa que fornece essa proteção. A terminologia longa e curta também é comum. Assim, para proteger contra a queda do GBPUSD, você compraria (compraria) uma opção de venda de GBPUSD. Uma opção será paga se o preço cair, mas cancelará se subir.

Por outro lado, se você estiver com pouco GBPUSD, para se proteger contra esse aumento, adquira uma opção de compra.

Para mais informações sobre negociação de opções, veja este tutorial.

Estratégia de hedge básica usando opções de venda.

Tome o seguinte exemplo. Um comerciante tem a seguinte posição longa em GBPUSD.

O preço já caiu desde que ele entrou, então a posição agora caiu em $ 70.

O trader quer se proteger contra novas quedas, mas quer manter a posição aberta na esperança de que o GBPUSD faça uma grande jogada para cima. Para estruturar essa cobertura, ele compra uma opção de venda GBPUSD. A opção é a seguinte:

Comércio: Compre opção de venda de 0,1 x GBPUSD.

A opção de venda pagará se o preço do GBPUSD cair abaixo de 1.5000. Isso é chamado de preço de exercício. Se o preço estiver acima de 1.500 na data de expiração, a opção de venda expirará sem valor.

O acordo acima limitará a perda no comércio a 100 pips. Na pior das hipóteses, o trader perderá US $ 190,59. Isso inclui o custo de US $ 90,59 da opção. O lucro ascendente é ilimitado.

A opção não tem valor intrínseco quando o comerciante compra. Esta é uma opção “fora do dinheiro”. O valor do tempo, ou prêmio, está lá para refletir o fato de que o preço pode cair e a opção poderia, portanto, entrar “no dinheiro”.

O comerciante paga US $ 90,59 por esse privilégio de ganhar downside proteger. Este prêmio vai para o vendedor da opção (o escritor).

Observe que a estrutura acima de um put mais um longo no subjacente tem o mesmo pagamento que uma opção de compra longa.

A tabela acima mostra os pagamentos em três cenários diferentes: Ou seja, o preço subindo, caindo ou permanecendo o mesmo. Observe que o preço tem que subir levemente para o comerciante obter lucro para cobrir o custo do prêmio da opção.

Para ajudá-lo a testar as idéias de negociação apresentadas aqui, os seguintes downloads gratuitos são fornecidos:

Gostaria de se manter informado?

Por que vender opções? Escrever opções descobertas tem a conotação tradicional de “pegar níquel. Opções de venda: quanto margem eu preciso?

Ao vender (escrever) opções, uma consideração crucial é o requisito de margem. Planejamento correto. Criando uma estratégia de cobertura lucrativa simples.

Quando os traders falam sobre hedge, o que eles geralmente querem dizer é que eles querem limitar as perdas, mas ainda assim manter. Como aumentar o rendimento com chamadas cobertas e colocações.

Escrever chamadas cobertas pode aumentar o rendimento total em posições de negociação de outra forma bastante estáticas. Isto'. Estratégias de Spread de Opção.

Um spread de crédito básico envolve a venda de uma opção fora do dinheiro e, ao mesmo tempo, a compra de um. Como criar um Straddle Option, Strangle e Butterfly.

Em mercados altamente voláteis e incertos que estamos vendo ultimamente, as perdas de parada nem sempre podem ser confiadas. Spread Trading e como fazer o trabalho.

Se você se encontrar repetindo os mesmos negócios todos os dias - e muitos operadores ativos o fazem. Derivativos cambiais: usando indicadores de juros abertos.

Moeda para a frente e futuros são onde os comerciantes concordam com a taxa de câmbio de duas moedas em um dado momento.

Oi Seyedmajid & # 8211; É possível compartilhar suas experiências?

Eu fiz uma estratégia de cobertura vencedora que sempre faz lucro, não importa onde o mercado está indo & # 8230;

Esta é a minha estratégia final após 8 anos de negociação.

você pode compartilhar mano.

super artigo sobre cobertura e completamente explicado .. obrigado steve.

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Calcule o tamanho do lote de arbitragem triangular.

Alguma vez você já se perguntou como dimensionar corretamente as posições entre o par subjacente e seus materiais sintéticos para eliminar ou reduzir o risco direcional? Este artigo descreve como calcular o tamanho do lote de arbitragem triangular para proteger totalmente toda a exposição ao iniciar um negócio de arbitragem triangular. O comércio de arbitragem está no centro de todas as boas estratégias que aproveitam a ineficiência. No mercado cambial, isso significa arbitragem triangular, portanto, entender como dimensionar corretamente as posições para eliminar ou minimizar o risco cambial individual é muito importante.

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Oi Patrick e obrigado por um artigo muito interessante.

Não tenho dúvidas do princípio teórico envolvido aqui, já que você fez um bom trabalho explicando os detalhes. Estou, no entanto, curioso para saber se tal estratégia poderia ser empregada com lucro pelos peixinhos no mercado & # 8211; comerciantes independentes de capital limitado (como eu). Com apenas um prêmio de seis pip para perseguir, haveria o risco de que o mercado pudesse simplesmente lavar nossos lucros com escorregamentos, ou que a oportunidade de arbitragem se encerrasse antes que todas as negociações fossem feitas, deixando apenas a probabilidade de uma perda total?

Isso é um bom ponto sobre o tamanho pequeno da ineficiência. Seis pips são provavelmente insuficientes para executar como um comerciante de varejo cobrindo spread em três negociações, além do risco substancial de execução (um ou mais pares poderiam se mover desfavoravelmente antes da execução). O par que fornece a maior parte da ineficiência provavelmente se moverá antes que um preenchimento possa ser feito e assim você descobrirá que os 6 pips se transformaram em 1-3 após a execução e, na maioria dos casos, serão menores do que o custo de execução de três negócios .

Um dos pontos que eu acho importante é que, no nível do varejo, na maior parte, perseguir o comércio livre de risco é um esforço fútil. Pode haver alguns arbustos limitados disponíveis, mas para não ser qualificado como fluxo tóxico por um único corretor, os preenchimentos precisariam ser feitos em vários corretores para as diferentes pernas do negócio, para que você pudesse voar sob o radar. Isso começa a se deparar com uma questão tecnológica neste ponto, já que a execução simultânea de negociações em vários corretores (de maneira confiável) e a saída desses negócios é uma conquista significativa da tecnologia. Isso exclui todos, mas o mais tech savvy. E eu não acho que esta é a melhor maneira também.

Para os comerciantes de varejo, sugiro estar disposto a aceitar algum risco direcional em troca de recompensas não garantidas, mas recompensas que podem estar ao alcance dos comerciantes de varejo, e negociação que não é vista como fluxo tóxico pelo corretor. Desta forma, o seu corretor permite que você continue negociando, mesmo quando você está ganhando dinheiro, porque ele não está saindo de seus bolsos. A chave é entender o comércio de arbitragem triangular e, em seguida, desenvolver uma estratégia para jogar com o conceito de um ou mais pares estarem desequilibrados e fazer negociações de reversão à média para capturar essa ineficiência estatística ou para fazer negociações direcionais diretas baseadas em a ineficiência. Para mais informações, consulte as duas últimas seções deste artigo: "Qual par está fora de equilíbrio & # 8221; e & # 8220; Resumo da Estratégia de Arbitragem Triangular & # 8221; encontrado aqui:

Certifique-se de seguir o link nessa página para o tópico da Fábrica de Forex. Vale a pena ler todas as postagens do OP (mesmo em outros tópicos). Existem algumas idéias interessantes que podem ajudar no desenvolvimento de uma estratégia a partir da ineficiência. Para mais informações, faça uma pesquisa na Fábrica de Forex da “Cobertura de Três Pares” & # 8221; tópicos. O encadeamento renko é mais curto e mais fácil de descobrir se você rastreia as postagens do OP no primeiro encadeamento. Essencialmente, você ainda está fazendo três negociações, mas apenas colocando-as em ordem diferente, conduzidas a partir de um gráfico renko (por exemplo), permitindo o fechamento de cada pares & # 8217; renko para ser o timing para as negociações. Dos meus testes, há algum mérito para essa ideia, dependendo de como você define a estratégia real. Fiz alguns testes preliminares, mas não tive tempo de desenvolver uma estratégia completa a partir dessa ideia.

7 Notas para cobertura de Forex.

Um dos métodos de cobertura populares no forex é comprar e vender a mesma moeda ao mesmo tempo e, eventualmente, fazer um lucro com isso. Aqui está uma explicação de como este interessante sistema funciona e algumas dicas que ajudarão a reduzir os riscos. E existem riscos.

O comerciante compra e vende o mesmo par de moedas ao mesmo tempo. Por exemplo, ele vende EUR / USD a 1,3300 e compra ao mesmo preço em uma posição separada. Quando o mercado se move em uma direção específica com uma distância significativa, como 100 pips para este par, o trader fecha a posição vencedora e deixa a derrota aberta. Suponhamos que o EUR / USD desceu para 1.3200 & # 8211; o comerciante fecha a posição curta e deixa a posição longa aberta.

Ele então abre duas novas posições & # 8211; compra e venda pelo novo preço. Se o preço voltar ao ponto de partida, 1,3300, o comerciante fecha todas as três posições abertas & # 8211; a posição inicial longa é agora uniforme e as duas novas posições se equilibram. O comerciante ganhou o lucro da primeira posição curta. Mais detalhes podem ser encontrados aqui.

Tão simples? Isso é certo. Vamos entrar em detalhes e dar algumas dicas.

Não é para novos operadores: se você for novo na negociação forex, não use este sistema. Este sistema é complexo e complicado, e não é adequado para muitos comerciantes. Não com todos os corretores: as regras da NFA que foram instaladas em agosto de 2009 tinham como objetivo evitar a cobertura cambial. Embora essas regras não sejam completas, você provavelmente achará impossível usar esse método devido à regra First In First Out & # 8211; talvez você não consiga fechar a posição que deseja fechar. Além das regras da NFA, alguns corretores, também fora dos EUA, proíbem a cobertura. Certifique-se de que é possível antes de entrar em uma posição. Execução automatizada: agora que cancelamos os casos em que a cobertura não é desejada ou não é possível, vamos ver como isso pode ser feito. Para poder comprar e vender pelo mesmo preço, e também para realizar o segundo conjunto de compra e venda, é necessária a execução automática de pedidos. Um EA pode fornecer essa solução. Timing: Este método funciona quando os mercados ficam de lado & # 8211; este método utiliza os movimentos limitados a um intervalo. Se houver um release importante para uma das moedas envolvidas, há uma boa chance de o par sair do intervalo. O lançamento Non-Farm Payrolls é um exemplo perfeito de um timing ruim. Cobertura Forex não é boa para fugas & # 8211; apenas para movimentos laterais. Grande faixa de pip: um pequeno intervalo não funcionará. Lembre-se de que cada posição envolve uma comissão ou um spread que pode tirar grande parte do lucro desse sistema. Além disso, se você passar para o segundo conjunto de posições depois que o mercado fizer um movimento pequeno, ele poderá continuar na mesma direção. Isso não precisa necessariamente ser uma fuga. Intervalos maiores funcionarão melhor. Paciência: Se o mercado se move devagar e não alcança nenhum alvo, você não precisa se preocupar com nada. Enquanto isso, as posições opostas se equilibram. Não tente reduzir o intervalo para avançar para o próximo passo. Como mencionado acima, isso pode quebrar o sistema. Reavaliar: Após 5 ou 10 rodadas de negociação de hedge, faça uma pausa e avalie seu desempenho. Funcionou devido ao movimento do mercado de sorte, ou devido a seguir um padrão de sucesso? Ele falhou devido a um plano errado, execução errada? Se você encontrou um padrão que funciona para você, ótimo! Caso contrário, vamos voltar para a dica nº 1 e nº 8211; talvez o sistema não seja para você, e está tudo bem.

Tem experiência com cobertura cambial? Eu adoraria ouvir seus comentários.

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Sobre o autor.

Yohay Elam - Fundador, escritor e editor Há mais de 5 anos que negocio no Forex, e partilho a experiência que tenho e o conhecimento que acumulei. Depois de fazer um curso curto sobre forex. Como muitos comerciantes forex, ganhei a parte significativa do meu conhecimento da maneira mais difícil. A macroeconomia, o impacto das notícias nos mercados cambiais em constante mudança e na psicologia comercial sempre me fascinaram. Antes de fundar a Forex Crunch, trabalhei como programador em várias empresas de alta tecnologia. Eu tenho um B. Sc. em Ciência da Computação pela Ben Gurion University. Dado este cenário, o software forex tem uma participação relativamente maior nos posts. O perfil do Google de Yohay.

4 comentários.

Por favor, você poderia me manter atualizado sobre a técnica de comprar e vender um par de moedas no momento? Eu negocio na plataforma alpari uk. obrigado. muito respeito.

Isso é absolutamente estúpido.

Quando o trader fecha a posição comprada depois de 100pips (só para o inferno disto?), Nada nos fala preço não continuará e move mais alto. Você só espera que o preço caia magicamente porque fechamos um lado do nosso hedge?

Eu estou sempre seguindo o seu blog e eu sou um grande fã de cobertura e martingale (2 técnicas de forex mais simples e as melhores se você puder usá-lo para sua vantagem) e estas duas combinadas, proporcionaram uma ótima maneira de fazer pips Assim, encobrindo as fraquezas da cobertura (não para o mercado lateral), podemos utilizar a técnica de martingale (mercado de tendências).

Usando o mesmo exemplo, compre & amp; Vender EUR / USD a 1.3300 a 1 lote cada, quando atingir 1.3200, fechar posições de venda, abrir DOIS lotes cada Compra e Venda com TP de 1.3300 e 1.3100 respectivamente .. Assumindo que o mercado desça ainda mais, para 1.3100, Novamente, ( a esta altura, a posição curta anterior DEVE ser fechada !!) compre QUATRO lotes cada um Compra e Venda. TP em 1.3200 (compra) e 1.3000 (venda). Feche todas as posições quando voltar ao nível PREVIOUS. A única fraqueza é que você precisa de muito dinheiro para jogar este jogo. Diga $ 20.000 para a conta MICRO ($ 10.000 / lote). Até agora .. não muito dinheiro, mas retorno muito consistente para mim .. Deixe-me saber o que os outros coisa? Boa sorte!!

Eu também estou fazendo isso e tem sido lucrativo ... infelizmente (baseado apenas na experiência) ele não funciona com ouro (xauusd). e mais uma coisa é .. gestão do dinheiro desempenha um papel importante na cobertura & # 8230; Tome cuidado cara.

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